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          虚值认购增持明显

          来源 2019-04-24 06:41:21

          昨日沪深两市继续缩量调整上证指数收跌0.51%创业板指数收跌0.81%两市成交金额7300亿元左右涨跌停比例降?#20572;?#36186;钱效应明显回落个股普跌板块上养殖自贸港证券等板块领涨前期大热的氢能源板块掀跌停潮军工5G等板块跌幅明显三大指数表现分化仅上证50指数收涨0.28%中证500指数跌幅1.66%二八现象明显期指?#26174;?#34920;现不一IF和IH各?#26174;?#24378;于现货指数IC则明显走弱贴水继续扩大期权方面标的资产50ETF微涨0.17%收于2.963平值期权隐含波动?#24066;?#24133;回落

          期权市场持仓量小幅回落成交量降幅明显当日全市场合计成交296.82万张较上一交易日大幅减小108.28万张跌幅近27%认购期权成交165.33万张较上一交易日减小61.45万张认沽?#26174;?#24635;成交131.49万张较上一交易日减小46.83万张日成交量PCR值0.80小幅增大持仓方面期权总持仓334.37万张较上一交易日小幅减小6.88万张其中认购?#26174;?#25345;仓161.35万张较上一交易日减小8.53万张认沽?#26174;?#25345;仓173.02万张较上一交易日增加1.65万张持仓量PCR值1.07小幅增大

          期权成交持?#20540;?#19979;滑主因是当月?#26174;?#21363;将到期移仓换月中期权当月?#26174;?#20943;小25.03万张次月?#26174;?#22686;仓12.07万张其中认购增持8.78万张认沽增持3.28万张目前当月虚值认购持仓量45.11万张占当月认购总持?#20540;?6%从次月持仓结构看认购在3.00以上虚值大幅增持增持量均在1万张以上认沽平值附近增持在2.80虚值价位也出现一定增持整体看虚值认购增持明显

          近期上证50指数振荡攀升创年内新高隐含波动率整体表现平稳目前平值认购隐含波动率26.76%认沽25.72%整体上平值认购认沽隐含波动率保持在29%至26%历史波动率从前期的32%下跌至22.10%已低于平值期权隐含波动率从次月?#26174;?#27874;动率微笑曲线看各执行价上波动率在25%至34%之间各执行价认购隐含波动率均大于认沽曲线呈标准的中间低两头高形态

          综合来看市场整体宽幅振荡缺乏主线以上证50指数为代表的蓝筹股更受市场青睐50EFT上涨趋势良好投?#25910;?#21487;逢低布局牛市看涨价差策略(作者单位中信建投601066期货)

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          2019-05-20
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